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ローソク足包み線トレードのバックテストの結果は?

箱

こんにちは。先日、ローソク足包み線をトレード対象に検討することをちょっとお話しました。
下のようなパターンですね。(まだ記事を読んでない方はこちら

engulfing candles


このパターンが出たら全部トレードするわけではなく、トレード対象とするローソク足の条件を1つ加えました。誰が見ても全く同じ判断ができる条件です。

そして、バックテストを簡単にするために、

  1. 売買判断
  2. エントリー&ストップロスの位置
  3. 利食い

を固定し、100%システムトレードとしてバックテストの結果は以下になります。

トレード手法

  • 期間:2019年1月から12月
  • 通貨:ポンドドル
  • 時間足:4時間足
  • ローソク足:包み線
  • 売買判断:移動平均線の上=買いのみ、移動平均線の下=売りみ
  • 利食い:リスク1に対しリワード1.4 & リスク1に対しリワード2


2019Result_by R

エクセルの上がリスク1に対してリワードが1.4、下がリワードが2になります。

リワードが1.4

  • トレード回数:65回
  • 勝ち回数:37回
  • 負け回数:26回
  • 建て値:2回
  • 勝率:56.9%
  • リワード:25.8

リワード25.8とはどう言う意味?

1回のトレードでリスクを常に2万円と固定した場合、

2万円 x 25.8倍 = 51.6万円

で51.6万円の利益と言う計算になります。

リワードが2

  • トレード回数:65回
  • 勝ち回数:32回
  • 負け回数:27回
  • 建て値:6回
  • 勝率:49.2%
  • リワード:37

リワード37とはどう言う意味?

1回のトレードでリスクを常に2万円と固定した場合、

2万円 x 37倍 = 74万円

で74万円の利益と言う計算になります。
 
マイナスの月がありますが年間にするとトータルではプラスになります。


2020年1月から4月の結果を見てみます。条件は全く同じです。

2020result byR

リワードが1.4

  • トレード回数:25回
  • 勝ち回数:16回
  • 負け回数:9回
  • 建て値:0回
  • 勝率:64%
  • リワード:13.4

リワード13.4とはどう言う意味?

1回のトレードでリスクを常に2万円と固定した場合、

2万円 x 13.4倍 = 26.8万円

で26.8万円の利益と言う計算になります。

リワードが2

  • トレード回数:25回
  • 勝ち回数:14回
  • 負け回数:9回
  • 建て値:2回
  • 勝率:56%
  • リワード:19

リワード19とはどう言う意味?

1回のトレードでリスクを常に2万円と固定した場合、

2万円 x 19倍 = 38万円

で38万円の利益と言う計算になります。
 

結果をみても分かる通り、リワードが小さければ勝率は上がります。リワードを1にすれば勝率はもっと上がります。が、長い目で見るとリワーが2の方が勝率は落ちますが利益が多いのが分かります。

今回のこの結果を見て、利益が多い、少ないと感じるのはトレーダによって異なりますが、前回でも資金管理の項目でお話しましたが、全く同じトレード結果でも、ポジションサイズ調整と資金管理で、増える金額が全然異なってきます。

こちらも検証して見たので、また後ほど公表します。

ではまた。


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